【FX自動売買EA】Nostalgiaの評価・レビュー・検証結果まとめ

このページでは、FX自動売買ソフト「Nostalgia(ノスタルジア)」のレビュー評価をします。

本当に勝てるのか？どんなロジックなのか？を徹底検証！

実際に運用してみた感想です。

小野

MT4時間0時台の朝スキャEA！

Nostalgia(ノスタルジア)って？

クラムさんの0時台朝スキャ

クラムさん(ゴゴジャンではアルベルト)の朝スキャEA。

海外の優秀なEAトレーダーからソースを買取り作られた朝スキャEAで、MT4時間の0時台(日本時間でいう6時～7時台)にのみエントリーする。

買い付けなど製作費用に数十万円かかったと言っていて、発売1か月後には大幅値上げがされる。

また、IBで口座縛りであれば無料でもらえるが1ショット0.5lot制限があるので、多くの資金が必要になる。

詳しいデータ

スペック

ロジック

MT4時間0時台のみエントリー

エントリーはMT4時間で0時台(日本夏時間AM6時・日本冬時間AM7時)しかエントリーしません。

この時間の朝スキャは、裁量トレーダーがよく使っていた手法でレンジ相場になることが多いことから逆張りでトレードしていました。

しかし、近年ではFX業者も対策してきていてスプレッドが拡がることが大きくなりました。

なので、業者のスプレッドがより狭いところを選ぶことが必須条件になります。

保有時間は基本的に8時間以内

エントリーは0時台ですが、ポジションはそれ以降でも持ち続けるようです。

保有時間は基本的に8時間以内で決済されます。

しかし、一部通貨ではバックテストデータ上最大4日間持っていたことがあります。

バグ？か分かりませんが、基本的には8時間以内にその日のうちに決済されると思っていいでしょう。

利益の大半が月曜日

通貨によって変わるのですが、基本的には利益の多くが月曜日に出ています。

ですので、月曜日にEAを動かすことは必須でしょう。

全ての通貨で月曜日が一番成績良かったので優位性があるということだと思います。

月曜日だけ動かすのもアリですね。

最大損失と最大利益

通貨別の特徴

ノスタルジアは多数通貨対応です。

通貨によって値動きが違うので、同じロジックでも成績も変わります。

Quant Analyzerを使ってバックテストデータを分析してみたので、通貨別に特徴を見ていきましょう。

Ver.2は発売前で情報公開されていないので予想です。

クラムさんが公開したバックテストデータに入っていたものです。

発売されるときは他通貨も追加されているかもしれません。

ちなみに、バックテストデータはクラムさんがツイッターで公開してくれていたものを使わせてもらいました。

USD/JPY

USD/JPYのバックテストデータからみる特徴です。

年別の収支データです。

2014年・2010年・2009年はマイナスになっています。

しかし、近年5年間はプラスです。

月別データも見てみます。

なぜか2014年の途中はトレードしてない？ようです。データがないです。

ドローダウンがデカいようにも見えますが利益もデカいですね。

直近では2か月連続でマイナスになったことがありません。

が、他通貨の方が安定している気がします。

ドル円なので取引回数が思いきや、他の通貨よりも少ないです。

1年のトレード回数が50回だとしたら、1年の営業日が240日くらいですので、5日に1回くらいのペースです。

それもそのはず、なんとドル円のみロングポジションしかとってません。

リバ狙いなんでしょうか？他の通貨はロングもショートもします。

これが取引回数が少ない理由でしょうか？

月曜日の利益が大きいです。

しかし、他通貨に比べたら比較的差はないようです。

8時間以内に決済してくれています。

2時間近く持つことが多いようです。

EUR/JPY

EUR/JPYのバックテストからみる特徴です。

他通貨に比べて利益額がちょっと少ないですね。

年間収支です。

年間収支でマイナスはありません。

2019年の途中からバックテストデータがなかった。

なので、2019年の利益が少ないです。

半年分くらい抜けているので、調子よければ例年並みの利益になっていたでしょう。

他の通貨に比べて月収支が連続でマイナスになることが多いです。

取引回数は年間平均150回くらいでしょうか。

1日1回トレードするかしないかくらいです。

曜日別データです。

月曜日の利益が多いですが、比較的バランスとれています。

保有時間は8時間以内に決済してくれています。

AUD/JPY

AUD/JPYのバックテストからみる特徴です。

2012年は少しマイナスで、2016年も少し調子悪いのかな。

なぜか2019年の6月以降のデータがなかった🙄

調子よくいけば2019年も大きく稼げていたはず(他の通貨とかからみても)

年別データはこんな感じ、PFは高い年多いですね。

月曜日がやはりすごい。

しかし、金曜日にも利益出やすいみたいです。

GBP/USD

GBP/USDのバックテストからみる特徴です。

まず、なぜかバックテストのデータが2015年からしかありませんでした。

ただ、年単位では負けておらず、最近の収支はかなりいいですね。

直近の相場に合ってるということでしょうか。

あと、ゴゴジャンの商品ページの方では2010年からのバックテストデータが公開されていてもちろん右肩上がりでした。

▲年間別収支データ

続いて、曜日収支です。

他の通貨に比べて月曜日と金曜日の収支が圧倒的にいいですね。

月曜日は他の通貨も全体的に調子いいみたいですが金曜日もいいですね。

もしかしたら月曜日と金曜日だけ稼働するのもいいかもしれません。

USD/CAD

バックテストデータがなかったので解析できませんでした。

EUR/CHF

EUR/CHFのバックテストからみる特徴です。

2015年からのバックテストデータです。

2019年が一番利益少ないですね、他の通貨は直近のほうが成績良かったのが多いので、結構結果が違うようですね。

年単位では負けていません。

あと、月別でも大きな負けはなくほとんどプラスになってるのはすごいですね。

他通貨同様、月曜日が利益でかいです。

違うのは土曜日の朝に利益があるところでしょうか。

クローズ前まで引っ張るみたいですね。

他の通貨よりも5分以内の決済が多いです。

それだけエントリーに優位性があるということでしょうか。

その反面、他の通貨は必ず8時間以内に決済されるのに対して、4日間持っていたこともあるようです。

ふむ、少し謎です🙄

GBP/JPY

※Nostalgia ver.1には収録されていません、Ver.2に収録されると予想

GBP/JPYのバックテストからみる特徴です。

まず、なぜかこちらもバックテストのデータが2015年からしかありませんでした。

2017年に調子悪いですが、それでもプラスで他の年は大幅プラスです。

年間トレード回数は200回ちょっとで平均1日1回くらいトレードしてますね。

月曜日の収支が圧倒的です。

GBP/USDの方は金曜日の成績もよかったですが、こちらは月曜日が特にすごいですね。

EUR/AUD

※Nostalgia ver.1には収録されていません、Ver.2に収録されると予想

EUR/AUDのバックテストデータからみる特徴。

年間収支です。

2015年からですが見事にすべてプラス。

さらに利益額もトップクラスです！

月別収支も見ていきましょう。

2か月連続でマイナスはありません。

他の通貨に比べても勝率が高く、2019年は月単位で負けなしです。

取引回数も多く、1日1回トレードしてる感じですね。

それで勝率が80％以上あります、これは他通貨に比べても高いです。

月曜日の利益が圧倒的です。

土曜日早朝にも引っ張って決済しているようです。

保有時間は4時間以内に決済されることがほとんどです。

他通貨は8時間以内なので保有時間が短いですね。

が、まれに4日間持っていたことがあるようです🙄

ポートフォリオを組んでみたら…

最後に発売されるVer.1に収録される通貨でポートフォリオを組んでみました。

バックテストのデータがバラバラなので、参考程度にお願いします。

バックテストデータがそろっている近年はやはり大きく利益が出ますね。

一応、2009年と2010年がマイナスですが、この辺はそもそもデータが揃ってる通貨が少ないので参考にならないかも🙄

月間収支がコチラ。

直近だと2か月連続マイナスがないですね！

と言いたいところですが、ちょうど2019年末は調子悪かったようです。

ただ、ここのデータも通貨によっては入っていないのでプラスになっていた可能性もあります。

勝率は77％でした。

通貨別で見ても大体これくらいの勝率です。

曜日別データです。

やはり、月曜日の利益が圧倒的ですね。

なにか秘密があるのかも…。

トレード時間も8時間以内に終わることがほとんどです。

運用のコツ

0時台スプレッドが狭い業者で運用

朝スキャEAは業者選びから勝負が始まっています。

なるべく、早朝の時間帯にスプレッドが狭い業者で運用しましょう。

国内業者で早朝スプレッドが狭いところがベストでしょうか。

もしくは、IB配布だとDealFX口座縛りになっています。

VPSを利用する

0時台の朝スキャということで、スプレッドが開いたり狭くなったりするので約定スピードもかなり要求されます。

使用業者のサーバーに近いVPSを使うことで約定速度を上げることができます。

2か月連続ぶっこきで運用停止

通貨にもよりますが、直近だと2か月連続で大損をしたのはほとんどありませんでした。

ですので、2か月連続で大きい損失が出たらエッジ(優位性)が無くなったということで、運用停止してもいいかもしれません。

実際の挙動にもよりますが、3か月連続マイナスまで様子見てもいいでしょう。

月曜日だけ稼働

全通貨共通で月曜日の成績が抜群にいいです。

ですので、月曜日だけ稼働することによりパフォーマンスが上がるかもしれません。

実際の挙動

勝ちパターン

値動きが大きく、乱高下する展開だと爆益が出やすいです。

月曜日での収益が多いのは、窓明けからの流動性の高さが原因だと思います。

もちろん、値動きが小さくてもレンジになればプラス、負けても小額で済みます。

値動きが小さすぎるとエントリーしません。

月曜日の窓埋めで爆益パターン。

逆張りで窓埋め方向へエントリー。

ボラがあればわずか十数分で30pips以上の利益に。

VIXが高くボラが大きい時でもキッチリ働いてくれています。

こういう乱高下するけどレンジの時の方が勝率高いです。

負けパターン

エントリーしてから即逆行すると、最大SLまで含み損を抱えます。

AUD関連の通貨ペアは朝に指標があるので、逆行すると大きな含み損を抱える可能性が上がります。

その割に利益は少ないという。

ですので、AUD指標があるときは稼働をストップさせるのも手。

日本時間で13時には時間で決済されます。

評価

MT4時間0時台にトレードするので、業者とVPS選びも重要になる。

なるべく0時台にスプレッドが拡がらない業者がいいでしょう。

まず、環境を揃えることからがスタートです。

実際に運用してみて感じたことは、トレード回数はあまり多くないです。

朝にボラがなければ優位性ないので当たり前ですね＾＾；

それがゆえに、ぶっこいてしまうと取り返すのにも時間がかかります。

しかし、損益比率でみると今のところめっちゃコツドカタイプということではありませんし、トレード的にみるとドローダウンからの回復は遅くないはずです。

実際にドカンと利益になることもあります。

複数通貨ペア使えますが、その分証拠金が必要です。

フルで動かしてもすべてエントリーすることは稀です。

多くて3～4つです。

総合的にみて、朝スキャの中では強い方だと思いますし、価格も安いので導入しやすいと思います。

複数通貨ペア分証拠金がかかる・ぶっこくと最大SL50、というのが懸念点ですが、ロジック的にはまだまだ通用すると思います。

ver2もありますが、こちらは開発者の方もオススメしてない模様でver1だけで十分だと思います。

フォワードテスト

ゴゴジャン

小野

2020年1月28日稼働開始

使用業者は外為ファイネスト

ロットは0.03

入手方法

ゴゴジャンで販売しています！

しかし、発売2か月後に値上げされて2万円から5万円になりました。

ツイッターでIB縛りで無料で配布もしてくれていますが、推奨証拠金が20万円以上で少しお金が必要になります。

現在のところ、IB版はDealFXのみでしか運用できません。

ゴゴジャン版の5万円が高い人はIB版を使いましょう。