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人気のロンギヌスEURCHFを最適化してみた

今回は最適化シリーズです。

対象EAは、国内大手EA販売サイトゴゴジャンで2020年下半期ランキング1位だった「ロンギヌスEURCHF」を最適化します。

最大20ポジ×2で、ポジション数が多くなってるのを改善しました!

https://eaking.jp/wp-content/uploads/2019/12/undercoverism様_1-scaled-e1576177469217.png小野

よりローリスクに魔改造!

ロンギヌスって?

EUR/CHFの多ポジナンピンEAです。

片側20ポジションまで保有して両建てもします。

しかし、そのリスクに見合うだけのリターンはあります。

最低ロット0.01でも数か月で5万円以上稼いだ実績もあり、リスクは抱えますが順調に右肩上がりの成績になっています。

そのおかげで、ゴゴジャンの人気ランキングでも1位に輝いています!

小野

しかし、最大40ポジは怖い…。

片側20ポジで両建てするとしても、最大40ポジション持つことがあります。

証拠金も圧迫するし、リスクが大きい…。

どうにかしたいと思って今回の最適化にチャレンジしてみました。

ゴゴジャンで好評発売中!

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最適化の目的

バックテスト設定

・2015年~2020年末

・SP1.2

・デューカスコピーTickデータ

※バックテスト長いので、直近5年間で最適化します

デフォルト設定が一番強いのですが、気になったのがやはり…

  • 最大ポジション40 (片側最大20ポジ)
  • 最大ドローダウン-6800pips

ここらへんのリスクですよね。

特に最大ポジションが多いことは、証拠金も必要になるしもし最大SLかかった時に大きくやられてしまうということです。

ただ、ここら辺に関してはすでに開発者さんが事前に調査済みです。

やはり、一番効率がいいのはデフォルトの20ポジです。

ちなみに、最大ポジションを単に減らすだけでもリスクを下げることはできます(その分利益も減りますが)

今回は、ポジション数を半分減らして、最大ポジション10に固定して、その中で最適な設定を見つけたいと思います。

最適化の目的

・最大ポジション片側10

・最大ドローダウンを減らす

小野

この二つを目標に最適化します!

最適化までの道のり

まずは、最適化のためにどのパラメータを変更できるかを確認。

ロンギヌスは、シンプルな作りになっており変えられるパラメータも限りがあります。

テクニカルパラメータなどはなく、最大ポジションや損切り幅くらいしか変えられるところがありません。

ですので、今回もすごく簡単でした。

まずは、最大ポジション(MaxOders)を10に固定。

あとは、損切り幅を最適化するだけ。

損切り幅のパラメータが「MaxStopLoss」ですので、チェックを入れて「50~200」の間で最適な設定を見つけます。

正直、すでに完成されたシステムなので損切り幅をいじるくらいしかありません。

多ポジということなので、ストップロス浅すぎると意味ないので50pips以上、深すぎてもポジ数減らす意味ないので200くらいまでで調査します。

すると、こんな感じで出てきました。

さすが、10ポジにしても成績はいいです。

あとは、ちょうどいいドローダウン率やストップ幅のものを選びます。

具体的な数字は言えませんが、少しだけストップ幅を広げた方が結果はよくなりました。

自作設定の成績

まずは、デフォルト20ポジの設定から見ていきます。

最適化期間は2015年~2020年末まで。

デフォルト設定

PF:1.44

最大ドローダウン:6800pips

停滞期間:225日

続いて、オリジナル自作設定をみて比較していきます。

オリジナル設定10ポジです。

オリジナル設定

PF:1.38

最大ドローダウン:4793pips

停滞期間:221日

見事、ドローダウンを減らすことができました!

しかし、半分にすることはできませんでしだ。

ただ、停滞期が短くなり、ドローダウンの波を穏やかにすることができたので、リスクを抑えるという意味ではいいのではないでしょうか。

収益優先にするか、損しないことを優先するかで使い分けるのがいいでしょう。

小野

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※パラメータ設定が少ないので、ご自身で最適化すればすぐに自分好みの設定が見つかると思います。めんどくさい人はどうぞ!

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