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【FX自動売買EA】ロンギヌス_EURCHFの評価・レビュー・検証結果まとめ

このページでは、FX自動売買ソフト「ロンギヌス_EURCHF」のレビュー評価をします。

本当に勝てるのか?どんなロジックなのか?を徹底検証 !

実際に運用して検証します!

https://eaking.jp/wp-content/uploads/2019/12/undercoverism様_1-scaled-e1576177469217.png小野

名作の可能性が…!?

ロンギヌス_EURCHFってどんなの?

わいりぃFXさんのナンピンEA

スイスフランショック以降の相場に最適化!ナンピンマーチンなし!最大片側20ポジ(両建て40ポジ)のスーパー逆張りEAスイスフランショック以降の相場に最適化!ナンピンマーチンなし!最大片側20ポジ(両建て40ポジ)のスーパー逆張りEA | GogoJungle

2020年9月17日発売

価格は12,000円

わいりぃFX作

わいりぃFXさん

裁量トレーダーからシステムトレーダーへ転向。

プログラミング知識0から成り上がり、自作EAを作るほどに。

最大ポジが多いEAですが、開発者のわいりぃFXさんイチオシのEAということで導入!

※一応、ナンピンなしと販売ページにはありますが、同一方向に多ポジとるのでこちらでは一応ナンピンEAと定義させていただいています。

バックテスト結果

年間収支

2009年~2020年。

ナンピン多ポジなので参考程度ですが、2011年以外はすべてプラスです。

詳しいデータ

スペック

通貨ペアEUR/CHF
時間足5分足
取引時間帯すべて
ポジ保有時間基本16時間以内
スタイルナンピン
指値内部ロジック
逆指値90
ナンピンあり
マーチンなし
両建てあり
最低証拠金20万円
推奨証拠金40万円
最大ポジション数40(片側20)
トレード頻度(目安)3300/260
オススメ運用業者FOREX EXCHANGE俺のEA FOREX EXCHANGE 新規口座開設 | GogoJungle

ロジック

逆張りナンピン

2015年のスイスショック以後のレンジ相場を狙った、逆張りナンピンEAです。

ただ、逆指値は入っており、マーチンなし・最大ポジションも上限が決まっているので、一発ですべての資金が無くなることはありません。

行き過ぎたところで逆向きに仕掛ける逆張りロジックです。

1ポジのみの場合、反転するポイントをピッタリあてられないことも多々あります。

ロンギヌスでは最大20ポジを分割してエントリーし、全ポジの平均として有利な価格になることを狙っています。

決済は全ポジの平均含み損益とインジケーターの行き過ぎ度合いを判定し、全ポジ同時決済します。

売りはスキャ~デイトレ的、買いはスイング的です。

2020年10月にアップデートされて、両建てがデフォルトになりました。

両建てのほうが収益の伸びが少しよく、両建てなしのほうが少し滑らかのようです。

お好みの設定にしてください。

https://eaking.jp/wp-content/uploads/2019/12/undercoverism様_1-scaled-e1576177469217.png小野

高頻度で見てて飽きないです!

設定可能パラメータ

・ステルスストップロス

・損切り幅

・両建て

・最大ポジション数

https://eaking.jp/wp-content/uploads/2019/12/undercoverism様_1-scaled-e1576177469217.png小野

ポジション数や両建ての有無で最適化すると面白そう!

取引時間帯

取引時間は基本的に24時間ですが、

スプレッドの拡がりやすい0時台は、エントリーしません。

ポジション保有時間

だいたい16時間以内で決済されます。

しかし、長いと4日間以上持つことがあります。

デイトレ~スイングくらいの保有時間と思うのがいいでしょう。

時間と損益の関係はコチラ。

長期間持ちますが、損益を伸ばしてるという感じではなく、値動きがなくウロウロする感じですね。

リスクリワードレシオ

平均利益は16.2pips、平均損失は-33.95pips

最大利益は93pips、最大損失は-90pips

リスクリワードレシオは0.48

勝率は75%

ナンピンEAですが、ちゃんと損切りするので勝率はそこまで高くありません。

リスクリワードレシオ

「平均利益額」と「平均損失額」の比率のことです。

例えば、平均利益が10pips・平均損失が10pipsなら1.0

平均利益が10pips・平均損失が20pipsなら0.5

平均利益が20pips・平均損失が10pipsなら2

数字が大きくなるほど「損小利大」

数字が小さくなるほど「損大利小」

ということです。

Zスコア

-168 (信頼度99.9%)

※連勝・連敗しやすい

Zスコアって?

トレードの従属性。

正の値の場合は負けが勝ちを呼び、勝ちが負けを呼びやすい。
つまり、勝ち負けが交互に来る可能性が高いことを示しています。

負の場合は負けが負けを呼びやすく、勝ちが勝ちを呼びやすい
つまり、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いことを示しています。

トレード頻度

年によってバラつきがありますが、1年で平均700回くらいと仮定

市場が開いているのが年260日ですから

3300/260

1日に約12.69回トレードします

最大ポジションが40なので、体感だと1日に2~3回トレードします

ほぼ毎日トレードします。

停滞期間

607日

停滞期間はやや長いです。

ナンピンEAでポジションが逆行したりすると、長期間ポジション保有して中々決済されなかったり値動きが小さすぎると、収益が上がるのが時間かかってしまいます。

停滞期

0~150日:短い

151日~299日:やや短い

300日~450日:ふつう

451日~600日:やや長い

600日~:けっこう長い

モンテカルロ分析

幅が狭めです。ロジックの堅牢性が高めです。

バックテスト後のモンテカルロ予測。

やや幅が広いですが右肩上がりです。

実際の挙動

通常パターン

両建てを駆使して相場の波を獲ります。

最大40ポジ(片側20)ですが、けっこう頻繁にエントリーするのでポジション多くなりがちです。

逆張りですのでレンジ相場が得意です。

勝ちパターン

レンジ相場の天底で逆張りします。

トレンドが出ずに上下に動いたら勝ちます。

チャンスの時は5分おきにエントリーするかどうか判断します。

大量にポジション獲った時に利益出たら爆益になります。

負けパターン

分かりにくいですが、90pips逆行で損切りされます。

エントリー回数も多いので、捕まったらなかなかプラテンしないことも…。

一方通行相場に弱いです。

両建てで捕まっていても稼いでくれますが、それでもトレンドが出ると負ける確率が高くなってしまいます。

運用のコツ

資金管理に気を付ける

最大ポジション:40

最大ドローダウン:-10146pips

最大ドローダウン率:-8%

上記をふまえてロット管理を行います。

0.01lotだと100000円くらいドローダウン喰らうことを考慮して、20万円につき0.01lotが安心でしょう。

できれば、40万円につき0.01lotが望ましいです。

最大40ポジションですが、片側は20ポジです。

両建てもするのでそこまで必要証拠金は膨らまないと思いますが、多ポジなので余裕は持っておいた方がいいです。

最大ドローダウン更新で稼働停止させる

過去の月別データがコチラ。

1か月の最大マイナス3000pipsほど、二か月連続続けば稼働停止を検討します。

もしくは最大ドローダウン目安-10000pipsを越えても稼働停止を検討します。

レンジ相場を狙ったEAなので、ユーロスイスの相場が大きくトレンドが出た場合には稼働停止を検討します。

とにかく多ポジなので、ロットを上げすぎないようにしましょう。

オススメ業者を利用する

ゴゴジャン公式フォワードテストでは「外為ファイネスト」を使っています。

フォワードテストと同じ業者を使えば、乖離が少なくなるのでオススメ。

また、FOREX EXCHANGEもいいです。

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強いVPSを使う

できれば、VPSを使うのがベストです。

国内口座であれば、お名前.comのFX専用VPSでも十分パフォーマンスが上がると思います。

お金に余裕があるならBeeksなどの高級VPSを使うのがいいでしょう。

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フォワードテスト

ゴゴジャン

小野

2020年10月7日稼働

0.01lot

評価

導入前

SQNスコア(EA品質):153

SQNスコアって?

「期待値/標準偏差×√100」で計算されるシステムの品質の評価値

1.6~平均以下
2.0~平均
2.5~良い
3.0~優秀
5.1~最高
7.0~聖杯

ざっくり分類するとナンピンEAですが、逆指値などがちゃんと入ってるのはGOOD!

リアルフォワードテストも数か月ですが、順調なペースで増えてるのもいいですね。

ただ、やはり気になるのは最大ポジションですね。

40は多いですが、片側20ポジションなので実質半分です。

業者によっては両建て分の証拠金いらないので、必要証拠金も抑えられます。

あとは、ユーロスイスのトレンド出るまでにどれだけ荒稼ぎできるかがポイントですね、楽しみです♪

導入後

0.01lotで運用してますが、1日の損益が数千円いきます。

この点を踏まえてロットを調整しましょう。

レンジ相場の時はやはり強く、ポジションをガンガンとってくれるので利益も大きくなりやすいです。

ただ、逆に動いた時が怖いですね💦

また、データがたまったら更新します。

入手方法

ゴゴジャンで好評発売中!

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お手数ですが、購入前に小野にDMしてください。

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