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朝スキャEAのChallengeScalMorningVを最適化してみた

今回は最適化シリーズです。

対象EAは、本格派朝スキャEA「Challenge Scal Morning V」を最適化します。

最大3ポジでリスク管理が難しいところを改善しました!

https://eaking.jp/wp-content/uploads/2019/12/undercoverism様_1-scaled-e1576177469217.png小野

最大1ポジの方がリスク管理しやすい!

ChallengeScalMorningVって?

MT4時間0時台に朝スキャするEAです。

各通貨Verがあるんですが、今回はその中でも成績がとびぬけていい「GBPCAD版」が対象です。

朝スキャとカナダ通貨ペアは相性が良く、フォワードテストでも目立ったドローダウンなく右肩上がりに推移しています。

小野

デフォルトでもほとんどドローダウンなし!

それなりにフォワード期間もあり、売れてもよさそうですが利用者は今現在そんなにいません。

値段も安く導入しやすいとは思うんですけどね!

リアルフォワードが絶好調のCSMVシリーズGBPCAD版!リアルフォワードが絶好調のCSMVシリーズGBPCAD版! | GogoJungle 【FX自動売買EA】ChallengeScalMorning V GBPCADの評価・レビュー・検証結果まとめ

最適化の目的

普通に強いのですが、僕的に気になるところが二つありました。

  • 最大ポジション3
  • 最大ドローダウン1200pips

最大ポジション3だと、リスク管理が難しく証拠金も多く入れないといけません。

常に3ポジ入るわけではなく、状況によって変わるのでどうしても収支にばらつきが出ます。

また、ポジション数が多いと比例して最大ドローダウンも多くなります。

ドローダウン1200pipsほどですが、0.1lotで運用していたとしても12万円ほどの最大損失はみないといけません。

実際運用してみると分かりますが、負けが数百pips越えてくるとEAの稼働を止めたくなります。

ストレスになり健全なEA運用にも関わってきますので、できればもう少し減らしたいです。

最適化の目的

・最大ポジション1

・最大ドローダウンを減らす

小野

この二つを目標に最適化します!

最適化までの道のり

まずは、最適化のためにどのパラメータを変更できるかを確認。

CSMVは、シンプルな作りになっており変えられるパラメータも限りがあります。

テクニカルパラメータなどはなく、最大ポジションや損切り幅くらいしか変えられるところがありません。

ですので、今回もすごく簡単でした。

まずは、最大ポジション(MaxPosition)を1に固定。

あとは、損切り幅を最適化するだけ。

損切り幅のパラメータが「SL」ですので、チェックを入れて「40~150」の間で最適な設定を見つけます。

あとは、変えるとしたら「土曜日エントリーするかしないか」ぐらいですね。

今回はデフォルトの「土曜日にエントリーする(持ち越しする)」設定にしておきます。

開発者さんいわくこっちの方がいいらしいです。

すると、こんな感じで出てきました。

なんと、1ポジにしてSLを変えると逆にPFが上がったやつもありました。

あとは、ちょうどいいドローダウン率やストップ幅のものを選びます。

自作設定の成績

まずは、デフォルト3ポジの設定から見ていきます。

最適化期間は2015年~2020年末まで。

デフォルト設定

PF:2.02

取引回数:年200回前後

最大ドローダウン:-1200pips

最大損失:-107pips

停滞期間:560日

続いて、オリジナル自作設定をみて比較していきます。

オリジナル設定1ポジです。

オリジナル設定

PF:2.19

取引回数:100回前後

最大ドローダウン:491pips

最大損失:-132pips

停滞期間:495日

見事、ドローダウンを半分以上減らすことができました!

また、PFも上がり停滞期間も短くなりました。

取引回数がどうしても少なくなってしまいますが、最低ラインの100回はあります。

収益優先にするか、損しないことを優先するかで使い分けるのがいいでしょう。

小野

攻めるなら3ポジ!守るなら1ポジ!

で、今回はもう一つ設定ファイルを作りました。

というのも上記の設定ではSLがやや広めになるのでリスクも高まるからです。

そこで、最大1ポジでデフォルトより最大SLを狭くして、よりローリスクに運用できる設定を作りました。

オリジナル設定②

PF:1.86

取引回数:110

最大ドローダウン:-357pips

最大損失:-108pips

停滞期間:293日

収益は減ってしまいましたが、ドローダウン・損失・停滞期間どれも改善しました。

取引回数も若干多くなりましたし、こっちのが個人的にはいいかなと思います。

ちなみに最大損失が100pips越えてしまっているのは、週跨ぎの持ち越しやフラッシュクラッシュで大きく値が動いてしまったからです。

週跨ぎOFFも考えましたが5年間で数回しかないのでそのままにしておきます。

気になる人はご自身で試してみてください!

小野

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