今回は最適化シリーズです。
対象EAは、長年愛されている朝スキャEA「MLS(multi logic shot)」を最適化します 。
低リスク運用できるようにしました。
目次
最適化するMLSとは？
MultiLogicShot(通称：MLS)
2017年に発売されて、利用者数が1000人越えの人気EA。
深夜～朝にかけてトレードするいわば朝スキャタイプのEAです。
元が優秀なので、今回運用するにあたって、オリジナル設定も同時に稼働させたいなと考えました。
詳しいデータはコチラ
【FX自動売買EA】MultiLogicShot(MLS)の評価・レビュー・検証結果まとめ
最適化の過程
デフォルトデータ取得
まずは、ストラテジーテスターで、MLSのドル円デフォルト設定をバックテストします。
すでに、バックテストデータはゴゴジャンにありますが、自分で比較するために独自でバックテストします。
・デューカスコピーTickデータ
・スプレッド10固定
・ドル円
とりあえず、この条件で最適化していきます。
▲こんな感じになりました。右肩上がりがすごい。
さらに、一応QuantAnalyzerでも解析してみましょう。
▲こんなかんじです
このデータは後でオリジナル設定を作った時に見比べます。
MLSの改善すべきところ
さてはて、非常に優秀なMLSですが、気になるところがあります。
それが…
コツコツドカン
この傾向があるところです。
RRが0.27と、利益10PIPSに対して損失27PIPSくらいの損益比です。
朝スキャの中では大したことないですが、実運用だと気になる人もいるはず。
すごいのが勝率93％もあるのでそこはカバーできます。
しかし、逆に勝率を下げてもいいので、損益比を上げてメンタルに優しくしようというのが今回の最適化の目的です。
利益幅を広げるか、損切り幅をせまめるか、はたまた他の方法か。
検証してみましょう。
パラメータ探し
では、さっそく最適化していきましょう。
MLSはカスタマイズ性が結構高くて、色々設定できます。
今回は、まず簡単に指値・逆指値・トレール幅を変えてためしてみましょう。
・TP(指値)
・SL(逆指値)
・Trail(トレール幅)
7時間くらいかかりましたが最適化が終わりました。
ハイスペックPCじゃないとすごく時間がかかりますね💦
で、とりあえず成績が良かったものがコレ。
これでデフォルト設定とほぼ同じくらいの成績です。
ただ、RRが0.27→0.7に改善されました
もちろん、勝率は少し落ちて87％になりました
平均利益15PIPSに対して、平均損失が-22PIPSなので、だいぶコツドカ感はなくなりました。
しかし、SLが55と広いのでせまめの設定でよさそうなものをチョイス。
結果、こんな感じに。
最大SL25PIPSでRR0.63とまずまず。
勝率も87％あるのでいい感じ。
総獲得Pipsなどは劣りますが、メンタル面で安定したり、デフォルト設定と相関性がやや低くなるので、お互いカバーできるかなと。
同じロジックなので基本的に相関性は高いですが、やや低くなっています。
とりあえず、ドル円はこれでいきましょう。
ユーロドル版の最適化
では、同じようにユーロドル版も最適化します。
どうやら、通貨によってロジックが変わるようですし、通貨によって適切なパラメータも変わると思うので。
先ほどと同じように設定して、最適化していきます。
さっきは長かったので5年分にしました。
完了しました。ドル円よりエントリーが少なくPF自体もやや下がっています。
この中から最大SLがせまめのやつを選びます。
勝率79％・RR0.88・停滞期119日
まずまずですね！一応、全年プラスですしいい感じです。
やや取引数が少ないですが、3種通貨で動かすのでまあいいでしょう！
ポンドドルの最適化
ポンドドルも最適化。
ポンドドルは他のに比べてPFが低いです。
ただ、データをみたらそこまで悪くもなさそう、ポンドの特性上ブレが大きいですね。
最適化してエクセルで並び変えて、SLが狭くてよさそうなやつをチョイス。
PF3.08 RR0.55 停滞期65日 最大ドローダウン215pips
コツドカ傾向は多少残りますが、好みの感じに改善できました。
ポンド系は元からそこまで強くないのかもしれません。
オリジナル設定 セット
ということで、これらのオリジナル設定をセットして運用してみます。
デフォルトと並行して稼働してどちらがいいのかも見てみましょう！
▲デフォルト設定(運用6か月時点)
▲オリジナル設定(運用6か月時点)
・同時期スタート
・同じ口座で同時稼働
同じ環境下です。
ロジックは同じなので大体似たような損益チャートになりますが、やはりドローダウン時に損失が少なかったのは、低DD設定のオリジナルVerでした！
実際に運用してみると、つらいのはドローダウン時ですので、オリジナル設定の方がメンタルには優しいと思いました。
一気にやられるときにダメージを減らせます。
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※マジックナンバーは各自変更してください
