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Aggressive_Scalperを最適化して魔改造してみた

まっつんさんのEA「Aggressive_Scalper」を最適化してみました。

オリジナル設定の最適化までの道のりです。

https://eaking.jp/wp-content/uploads/2019/12/undercoverism様_1-scaled-e1576177469217.png小野

カスタマイズって面白い…!

Aggressive_Scalperって?

スキャルピングと仲値トレードの混合EA!相関性が極めて低い2つの強力な売買ロジックで収益性と安定性の両立を実現しました!スキャルピングと仲値トレードの混合EA!相関性が極めて低い2つの強力な売買ロジックで収益性と安定性の両立を実現しました! | GogoJungle
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2020年上半期に人気急上昇ブレイクしたスキャル+仲値EA。

スキャルと仲値ロジックの融合で、さらにパラメータ設定可能項目が多く、カスタマイズ性も高い。

基本的にデフォルト設定でも強いのですが、パラメータ設定できるのでせっかっくなのでオリジナル設定を作ってみようと思いました。

2019年秋ごろにドローダウンくらうもすぐに回復。コロナ相場も乗り越えて2020年春には大きなプラスになりました。

カスタマイズ要素

細かいところにまで手が届く

ロジック1はスキャルピング・ロジック2は仲値と別れています。

個別に設定できるほか、利確や損切pips・週末決済からエントリータイミングまで設定できます。

ロジック1

トレード頻度3種類から選べる、下にいくほど多い
Stable
Moderate
Aggressive
週末決済Trueならアリ、Falseならナシ
時刻トレードする時間を決められる
インジ係数インジのパラメータ値を増減
エントリー係数小さいと回数増加
大きいと回数減少
利確係数大きいと利益伸ばす
小さいと利益減る

ロジック2

こちらはロジック1に比べて設定項目が少ないです。

利確・損切り位置を変えるか、トレード頻度を変えるくらい。

最適化の流れ

カスタマイズしたいところを修正

まず、そのEAの特徴をみます。

前にQuantAnalyzerで解析した結果気になったのが…

コツドカタイプということです!

最大SLが200、最大TPが15ですので、かなりのコツドカタイプ!

しかし、実際は内部ロジックで途中で決済してくれるので、リスクリワードは0.46はあります。

ただ、実運用していると最大SL200くらったら勢いで稼働停止しかねませんよね。

いくらこのあと取り返せると分かっていても、メンタルはキツいです。

今回は、最大SL200→100にしようと思います。

もう一つは週末持越しがあるということ。

バックテスト上では、週末持越しした方が成績がいいとのことですが、実運用していると週末はすっきりノーポジでいたいですよね。

週末に戦争がはじまったり、誰かが死んだり、なにかが起こる可能性は0ではありません。

大きくギャップアップして相場が始まったら追証になる可能性もあります。

可能な限りリスクは消去していきましょう。

週末持越しON→持ち越しOFF

上記設定に合わせて利益が出るように、インジ係数や利確係数などを最適化していきます。

最適化でパラメータ探し

「ストラテジーテスター」から「エキスパート設定」を開いて最適化の準備。

まずは、あらかじめ決めておいた前提「損切り100」「週末決済true」に設定します。

そして、ロジック1のスキャル部分の最適化へ。

最適化したい項目にチェックを入れます。

スタートに入力した数値からストップに入力した数値まで、ステップに入れた数字おきに順番に最適化していきます。

AggressiveScalperはパラメータ数字が決まっていて上限があるので最適化しやすいです。

最適化にチェック入れてスタート

終わったら一覧で出てきます。

とりあえず、1年分出しました。

一番いいものでPF1.7、悪くて1.03。

こんな感じで繰り返していきます。

デフォルトと比較

デフォルト
オリジナル魔改造

デフォルトのバックテストも同条件でとって比較します。

画像載せるのめんどうなので、1年分で比較してみます。

デフォルトオリジナル
PF1.672.0
最大DD
(少ない方がいい)
13.93%12.68%
取引回数
(多い方がいい)
352132
期待利得
(多い方がいい)
27.8736.49

簡単ですが、こんな感じ。

PFや期待利得・最大DDなどは向上しました!

しかし、取引回数が減ってるせいでもあります。

より、チャンスの時のみトレードしてる感じですね。

これはこれでいいんですが、取引回数が少なすぎると負けた時に取り返す期間が長くなったり、実運用時に使える設定かどうか見極めるのに長期間かかります。

基本的には、取引回数が多くてPFも高いのがいいです。

がしかし、そんな聖杯みたいなEAはほとんどありませんし、取引回数が多くなりすぎるとスプレッド負けしてしまうこともあります。

ですので、どちらのバランスもいいのがベストです。

まとめ

オリジナル設定①

最大SL100・週末持越しなし

取引回数・総利益は少ないが、その他データは改善。

オリジナル設定②

最大SL100・週末持越しなし

取引回数もデフォルトより少し少ないくらいで、総利益もそこそこあります。

優先すべきもの

PFや総利益が高ければいいというものではありません。

リアル運用するのだったら、利益が少なくなっても安定した稼働ができる設定の方がメンタルも安定すると思います。

自分のメンタルがブレてしまうと、ちょっとしたドローダウンで稼働をやめてしまいがちです。

ですので、今回は最大SLを狭くして週末決済をオンにして最適化してみました。

デフォルトの方が総利益は多いですが、ドローダウンや停滞期などは改善し守りが強化されたように感じます。

といっても、まだまだ最適化途中なのでもっといい設定はあるはずです。

僕はデフォルト設定とオリジナル設定の両方を動かしてデータ検証しようと思います。

Aggressive_Scalperはカスタマイズ性が高いのでみなさんもぜひ検証してみてください!

EA運用がもっと楽しくなるはずです!

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設定ファイルをプレゼント!

当ブログからAggresiveScalperを購入してもらうと、特別設定ファイルをプレゼントします!

▲EA運用のノウハウを詰め込んだ全28ページPDFファイル

購入画面で「経由ブロガー:小野です」と表示されていたらOK!

出てない場合は特典は受け取れません。

お手数ですが、購入前に小野にDMしてください。

※オリジナル設定ファイルは勝てるとは限りません、使用は自己責任で

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