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【FX自動売買】ルールメイカーを最適化してオリジナル設定作ってみた

今回は、EA最適化計画第2弾ということで「ルールメイカー」を最適化してみます!

このEAはほぼ自作に近いアノマリーEAを手軽に作れるので楽しみです!

https://eaking.jp/wp-content/uploads/2019/12/undercoverism様_1-scaled-e1576177469217.png小野

人気EAを最適化して自作設定つくるどー!

ルールメイカーって?

2020年5月に発売された、オリジナルのアノマリーEAを作ることができるEA。

正確に言うと、TP・SLはもちろんトレードの時間帯などを自分好みの設定に変えることができ、自作設定を適用することでオリジナルアノマリーEAを作ることができます。

簡単に言えば、仲値狙いEAだったり、朝スキャEAや日本時間日中だけトレードするEAなどを簡単に作れます。

そのカスタマイズ性の高さから、発売数時間で50本以上を売り上げる異常ぶり。

ガチ勢がこぞって買っていったようです(自分で設定見つけられることが前提だから)

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自作設定発見までの最適化の道のり

目指すアノマリーEA

自分の考えですが、最適化する際に考えることは、まず自分が「どのようなEAを作りたいか」です。

逆指値は50pips以内にしたい、週末持越しはしたくない…など、最低限の仕様を考えましょう。

ルールメイカーの場合は、アノマリーEAを作るのが目的です。

おそらくほとんどの人は仲値狙いのトレードが目当てではないでしょうか?

実際問題、簡単に右肩上がりの成績の設定が見つかりますし優位性があります。

ただし、それでは面白くありませんし差別化できません。

ということで、仲値EAは除外します!w

そして、スプレッドが拡がりやすい時間帯にトレードする朝スキャも除外で!

考えたのは、金曜深夜帯に値動きが少なくレンジになっているのを狙う作戦です。

ルールメイカーの仕様上、逆張りしかできない?っぽいので、レンジ狙いにします。

そして、実運用にするにおいて、メンタルを保つために良さそうな設定を追加。

理想のアノマリーEA

・金曜深夜帯のレンジを狙う逆張りEA

・逆指値50pips以内

・週末持越しなし

逆指値は50pips以内でコツコツドカンを防ぎます。

また、金曜深夜帯のレンジを狙いますが、リスクがあるので持ち越しはなしで。

とりあえず、このような構想をもって最適化していきます。

最適化開始

設定

・2010年1月~2020年5月31日まで

・ティックデータはデューカスコピー

・スプレッドはドル円15・ユーロ15・ポンド20

まずは、MT4を起動してルールメイカーをセットして「エキスパート設定」

エントリー時間を決めます。

深夜帯をセット、日本時間で大丈夫です。

どの時間帯がいいか、いちいち調べてたらキリがないので最適化して見つけます。

最適化したい項目に、チェックマークを入れてください。

「スタートで入力した値」から、「ステップで入力した値」を足していって、「ストップで入力した値」まで順に試していきます。

深夜帯なので、スタートを0にして「0時」から、ステップを1にして「1時間ごと」に、ストップを3にして「3時」まで試していきます。

この要領で、エントリ終了時間やクローズ時刻も調べます。

逆に固定したい項目は、チェックを外して、「値」欄のところに数値を入力してください。

金曜日深夜を狙うので、金曜日のみ取引するにして、他の曜日は取引しないにします。

最適化がはじまったらこんな風に表示されていきます。

試すパターンが多いと時間がかかりますが、ルールメイカーは始値でトレードするので速く終わる方です!(とはいっても多かったら数時間かかる)

で、色々やってみてできました!

雑魚すぎる設定爆誕

見てお分かりの通り、限界までよくて「PF1.16」でした!

ギリギリですね、しかもほとんど2018年の利益、取引回数も少ないし使えません!

https://eaking.jp/wp-content/uploads/2019/12/undercoverism様_1-scaled-e1576177469217.png小野

一発でできたら苦労しないぜ…

とりあえず取引回数が少ないですね。

10年で200回って1年に20回、1か月に1~2回くらいしかないです。

しかも、こんなに弱いのに…w

さらなる最適化

これでは足りないので、どんどん最適化や改変をしていきます。

まず、取引数が少ないので増やすために「月曜日の取引」を加えてみた。

月曜日も週初めであまり動く印象がないんですよね。

月曜日フィルタ入れたことにより、PFなど上昇。

しかし、負けている年がある・取引回数が少ない・停滞期間が600日以上とまだまだ使えるレベルではない。

とりあえず、まだ取引回数が少なすぎて実用性がないですね。

一応、金曜日のみをユーロ円で試してみた。

ふむ、まだこっちのがマシです。

ポンド円で試してみた。

あーん、2018年までならよかったのに~、2019年以後は負けております。

一応、相関性も調べてみた。

ユーロ円のみ他の二つと少し違うようで相関性低め。

ドル円とポンド円は似ています。

Ver1.05がきたのでアップデート

アップデート内容

・ロット数,TP,SLを,買いと売りで別々に設定可能
・エントリ終了時刻に関するパラメータを追加
・時間内の最大取引数のパラメータを追加
・再エントリ禁止期間のパラメータを追加
・週末クローズのパラメータを追加
・ステータス表示にロット数を表示するように変更
・祝日ファイルが別EAに占有されるなどして読み込み失敗時に、リトライ処理,及びエラーメッセージを表示するように変更

最適化途中にアップデートきたので、EAを入れ替え。

驚異的なペースで進化していてヤバイです💦w

週末クローズや再エントリ禁止期間などが追加!

週末クローズは、金曜日ロジックだったので嬉しい♪

新しくできた機能によって、「金曜日クローズ」「エントリー可能時間の短縮」を変更。

改めて、金曜日のみで試してみた。

ポンド円で試してみたら、相変わらず直近は成績悪いもののPF向上、実運用時のメンタルもよさそうな感じに。

エントリー可能時間はクローズ1時間前まで。

強制クローズはクローズ30分前。

がしかし、今度はドル円とユーロ円が悪化してしまう。

ポンド円に絞って最適化をすることに。

とりあえず、金曜日だけでは取引数が少ないので増やすことに。

月曜日・火曜日…とりあえず足していったりして様子見。

すると、月曜日と木曜日と金曜日の成績がいいことが判明。

曜日を増やして取引回数を増やす。

はてさて、バックテストでよかった曜日だけ抽出するのは、カーブフィッティング(過剰最適化)ではないか?

という疑問が浮かんだがアノマリーEAなのでいっか。

個人的には月曜日と金曜日の成績がいいのは分かる気がするんだけどね(値動き少なくてレンジになりやすいから)

さて、ここからはまた最適化の作業です。

先ほどは月曜日だけでの最適化でしたから、月・木・金の曜日設定に変えて最適なパラメータを探していきます。

最適化項目
  • TPとSL
  • RSI期間
  • RSIエントリ数値
  • ボリバン各種数値

最適化するわけだから、さっきよりデータは大幅に改善しました。

エクセルに最適化結果をコピペして分析。

取引回数が1000回前後になりだいぶ増えました。

1年で100回前後なので、なんとか使えるレベルではないでしょうか。

で、期待利得も3近くまで上昇。

ドローダウンも3%程度に抑えられています。

全体的にプラスの年ばかりに。2020年もプラスになっています。

しかし、停滞期間が600日以上ありました。

週3回のトレードチャンスに変わったので、せめて400日以内にならないのかなあと。

時間帯幅をでかくする

だいぶ良くなりましたが、まだまだです。

そこで、今のところ「2時30分~5時30分」の時間帯のみにしていたところを、もっといい時間がないのか最適化してみます。

ただし、深夜帯トレードの範疇は越えてはいけないので0時~5時30分までとします。

すると、色々でてきました。

1時スタートから、逆に3時55分スタートなど短時間になるケースなど様々です。

しかし、性能は確実にアップしました。

この中から、PFやドローダウン率や取引回数を考慮して選んだのが…

こちら!

PFも悪くなく、取引回数も最低限ある。

最大SLも50以内で、停滞期も300日前後。

最強とまではいきませんが、今の僕ができる最高峰の設定ではないでしょうか。

完成品のご紹介

期間2010年1月1日~2020年5月31日
Tickデータデューカスコピー
スプレッド1.5~2.0変動
通貨GBP/JPY
PF1.45
取引回数1002
リスクリワード0.92
平均利益19
平均損失-20
期待利得3.7
停滞期280日

プロフィットファクターが1.45、1回あたりのトレード期待値が3.7pips。

取引回数1000回でこれはぼちぼちではないでしょうか。

最大ドローダウンも281pipsに抑えられています。

全ての年でプラスに改善。

さらに、勝率は61%で、損益比もほぼ1対1。

最大負けpipsが46.8とメンタルにも優しいです。

取引時間も最大4時間ほどの短期勝負。

使いやすくなっています。

気にしていた停滞期も300日程度になりました。

スプレッド変えると多少時期がずれますが、大体300日程度になってます。

月別収支データがこちら。

2か月連続マイナス100pips以上が1回あるものの、最大の負けは200pips以内に抑えられています。

この完成セットファイルは、僕から「ルールメーカー」を買っていただいた方に特典としてお渡ししたいと思います!

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まとめ

いかがだったでしょうか?

強いEAガチ勢の方々に比べると弱いでしょうが、なんとか自分好みのオリジナル設定ができました!

欲をいえば取引回数をもっと多くして、停滞期を短くできたらいいのかなと思いましたw

最善の最適化方法か分かりませんが、ルールメイカーをはじめEAの改造・最適化をしている・しようと思っている方の参考になれば幸いです。

僕自身も色々勉強して、今後もオリジナル設定やオリジナルEAを作っていこうと思います。

みんなで頑張っていきましょう(*’ω’*)

今回、最適化させてもらったEAはコチラ。

このブログから購入してくれた方には、今回作ったセットファイルをプレゼントさせていただきます🤩

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