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【FX自動売買】勝てるEAの見極め方

このページでは、勝てるEAの見極め方について解説します。

なるべく無駄なお金を使わなくて済む方法です。

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勝てるEAと勝てないEAの違い…!

勝てるEAとは?

このページで指す勝てるEAとは、長期間安定して勝つEAのことを言います。

具体的に言うと、Pipsminerや一本勝ちといった数年単位で収益がプラスになるEAです。

短期間だけプラスになるEAはたくさんありますが、長期間安定してプラスになるものは少ないです。

合わない相場がきたり急激な動きで負けてしまうなどはザラです。

ナンピンEAはナンピンが破綻しないかぎり勝率はほぼ100%ですが、負けると致命的な損失を受けます。

本物の使えるナンピンEAじゃないと、数か月調子よくても、ある日突然資金が破綻してしまったという話はよく聞きます。

高勝率の代わりにリスクが高いことを理解しましょう。

勝てるEAの見極め方

取引履歴だけで信じない

最近は、ツイッターやインスタなどのSNSで勝っている取引履歴だけを公開して勝ってるように偽装してる人が多いので注意してください。

このような取引履歴は、デモで両建てして利益だけ決済したり、画像を偽装したり、そもそも海外の怪しい証券会社とつながっていたりしているパターンがほとんどです。

ナンピンEAだと含み損を隠してる場合もあるので、ちゃんとポジションや証拠金も見せているものが望ましいです。

無料で配布されてるのでお得かと思うかもしれませんが、勝てるかどうかは別問題です。

気を付けてください。

怪しいアカウントの特徴

・取引履歴だけ見せる

・プロフィールでLINE@に誘導している

・ハッシュタグを使いまくる

・フォロワーの数よりフォローの数の方が多い

・ツイートにいいねが少ない

・プロフィール画像が美女

全員が当てはまるわけではありませんが、上記のような人は要注意です。

信頼できる人からのみEA配布を受けましょう。

とんでもない粗悪なEAを稼働することになるかもしれません💦

バックテストを分析する

ゴゴジャンやレッツリアルなどでEAを買うときに、バックテストのデータが載せられていると思います。

ここからでもどういうEAか?勝てそうか?など、ある程度分かります。

しかし、あくまでもバックテストは過去のテストデータですのであくまでも参考程度にしてください。

どちらかといえば、バックテストを見て勝てるEAを見つけるというよりは、勝てないEAを見つけるという風にした方がいいです。

バックテストのデータすら悪いEAは勝てない確率が高いです。

バックテストって?

バックテストとは、あるトレード手法が有効かどうかを、過去の相場に当てはめて有効性を確かめるものです。

作ったEAを過去の相場でどうトレードしたかをシミュレーションすることです。

その結果が、バックテストデータです。

バックテストの期間に注目する

まずは、バックテストの期間を見ます。

上の画像では「2010年~2019年」になっています。

約10年分のバックテストの結果なので十分テストされています。

ここの期間が短すぎると、カーブフィッティング(過剰な最適化)の可能性が高くなり、これからの相場に通用しない確率が高くなります。

また、テストされていない期間に負けてるのを隠してる場合もあり、何かワケありだと思った方がいいです。

最大ドローダウン

ドローダウンとは、一時的に最大資産から落ち込んだ場合の下落率を指します。

簡単に言うと、口座に入っている資金からどれぐらいの損失を出してしまったか?と言う事です。

ドローダウンの中でも一番重要なのは、最大ドローダウンです。

最大ドローダウンとは、ドローダウンの中でも一番大きい下落率を言います。

FX自動売買ソフト(EA)のバックテストで過去の相場を検証した結果、その時点で口座に入っている資産を元に下落率の割合が一番高かったものが最大ドローダウンと言います。

また、相対ドローダウンというのもあります。

負けトレードの中でも口座資金に対して一番資金が減った割合が大きい負けトレードのことです。

例えば、最大ドローダウンが50%以上あるEAの場合は運用はしないほうがいいです。

運用した直後に最大ドローダウンを食らう可能性もあるからです。

さらにそれ以上のドローダウンを食らってしまう場合もあります。

最大ドローダウンは約10%前後までがいいと思います。

ドローダウンの罠を見抜く

ドローダウンを気にするのは当然ですが、もっと見極める方法があります。

実は、ドローダウンというのは 、初期証拠金と運用ロットによって変えることができます。
初期証拠金を多く、EAのロット数量を小さくすればドローダウンを小さくすることができます。

ですので、ドローダウン率を見る時は「初期証拠金」と「数量」も確認しましょう。

証拠金100万円に対して1lotまでが適切だと言えるでしょう(1ポジションしか持たないEAの場合)

最大ストップロスをチェック

EA販売サイトなどであれば、商品ページに最大ストップロスなども載せてくれています。

できれば、この最大ストップロスは小さいほうがいいです。

あまりに小さすぎてもそれは勝率が悪くなりますが、ストップロスが100pips以上のものだと、1回負けるとその後のトレードで取り返すのが大変になります。

さらに、テイクプロフィット(指値)が小さいとコツコツドカンになりがちです。

ナンピンEAでストップロスがないものは特に注意してください。

一回の負けで資金のすべてを失う可能性があります。

あくまでも目安です。

スタイルがスキャルかスイングでも変わります。

また、ストップロスが250でも安定して勝ち続けているEAもあります(Nfront_GBPUSD_M15など)

ただ、ドカンと負けてしまうことも考えて、ロットは少なめにするなどご自身でリスク管理をしてください。

最大ポジション数に注意

EAが同時に持つポジション数のことを「最大ポジション数」と呼びます。

最大ポジション数が多いと、証拠金も大きくなりますし、損益も大きく増減します。

例えば、最大ポジション1と最大ポジション3のEAがあったとしたら、lot数が同じでもリスクは最大ポジション3のEAの方が大きいです(もちろんその分リターンも大きいですが)

ナンピン系EAを除けば、できれば最大ポジション1のEAの方がリスク管理しやすく運用しやすいです。

ただ、 現実的には勝てるEAでも最大ポジション3程度であれば持つものも多いです。

最大ポジション数が多くなるほどリスクも上がるので、lotを少なくするなど調整しましょう。

PF1.5以上

プロフィットファクター(PF)とは、総利益が総損失の何倍かを示すデータです。 別の言い方をすると、期待値のようなものです。

例えば、総利益が200万、総損失が100万なら、プロフィットファクターは2.0になります。

総トレードで負け越していれば1.0以下、勝ち越していれば1.0以上になります。

1.0超が前提ですが目安は「1.5~2.5」と考えましょう。

これ以上高いEAというのは

・カーブフィッティング(過度な最適化)

・トレード回数が少ない・バックテスト期間の期間が短い

・含み損があるポジションは決済しない仕様

の可能性が高いです。

すべてがそうだと言い切れませんが、異様にPFが高いものはよく分析してから使ったり買いましょう。

リカバリーファクター(RF)に注目

RFとは、得られた利益と経験した最大ドローダウンの比率です。

例えば、純利益が100万円、最大ドローダウンが50万円のEAのリカバリーファクターは

リカバリーファクター(RF)=100万円 ÷ 50万円 = 2.0

となります。

また、純利益が100万円、最大ドローダウンが200万円のEAのリカバリーファクターは

リカバリーファクター(RF)=100万円 ÷ 200万円 = 0.5

となります。

これらのことから、リカバリーファクターの数値が大きくなるほど、最大ドローダウンに対する純利益が大きくなっていることがわかります。

EAは年単位での成績を考えることが多いため、更にバックテスト年数で割ります。

RF/年は1以上が望ましいです。

リスクリワードレシオを見る

リスクリワードレシオですが、これは1トレードあたりの平均利益と平均損失の比率です。

平均利益と平均損失が同じなら1。

平均利益の方が大きいなら1以上、平均損失の方が大きいなら1以下になります。

スキャルピングEAなら1以下のものが多く、スイング系EAは1以上のものが比較的多いです。

この値があまりにも低い、いわゆるコツコツドカン型のEAは運用する時にメンタルがもたないことがあります。

高勝率ではありますが、負けてしまった場合損失を取り戻すのに非常に時間がかかりますし、連続的に負けてしまうと取り返しがつかなくなることもあります。

分析ツールを使う

Quant Analyzerという分析ツールを使えば、バックテストデータを取り込んでさらに詳細な分析ができます。

ポジション保有時間や取引時間帯、月単位での収支など勝てるEAを見極めるためのデータが丸わかりになります。

フリーのソフトなので誰でも使うことができます。

ただ、全部英語なのが少し扱いづらいですが、ググれば導入方法も出てくるので分析するのにオススメです。

フォワードテストを見る

バックテストからのデータ分析も有効ですが、一番重要なのはフォワードテストと言われています。

バックテストがいくらよくても、リアルでトレードしはじめたら負け続けて使えなかった…なんてことはよくあります。

スプレッドの広がりやスリップページなど、色々な要因が重なってバックテストと同様な結果が得られないことはあるあるです。

一番いいのはリアル口座でのフォワードテスト、myfxbookで運用成績が公開されているものが一番信用できるでしょう。

ゴゴジャンフォワードテストは、大体その通りなのですが、デモ口座なのでリアル口座で運用すると少しズレなどが出ます。

レッツリアルフォワードテストは、その名の通りリアル口座なのでこちらもそのまま参考にできます。

フォワードテストもできるなら3か月以上運用してるものがベストです。

研究結果でフォワードテストで3か月以上利益が出続けているEAは、その後も利益を出し続ける確率が高いと証明されています。

もちろん、途中で調子悪くなることもあるでしょうが、3か月運用して収益が右肩下がりになっているEAは少し様子見したほうがいいです。

フォワードテストの損益グラフを見る時も、含み損益込みで確認しましょう。

ゴゴジャンだと、オレンジの線が含み損益の線です。

確定利益では右肩上がりに見えますが、含み損を入れると大きなドローダウンが発生中ですね。

こういうEAはコツドカの傾向が強く運用にも注意が必要です。

停滞期間がどれだけ長いかも注目。

最終的には右肩上がりになるものの、実際に運用していたら停滞期間が長すぎると稼働停止してしまったり余計なことをしてしまいがちです。

ツイッターなどで口コミを調べる

最近はグーグルでEA名を検索して評価を調べるより、ツイッターで口コミを調べたほうが絶対いいです。

グーグルで検索すると、アフィリエイト目当てのブロガーが適当に書いてある場合も多いです。

ツイッターだと比較的アフィ目的が少なく、ちゃんとした運用結果や感想を言ってくれている人が多いです。

EAガチ勢の方のツイッターをフォローしておくと、旬のEA情報なども手に入るのでオススメです。

まとめ

すべきこと

・取引履歴だけ見せてるEAは注意する

・バックテストを分析する

・フォワードテストを確認する

・ツイッターの口コミを参考にする

バックテストも大事ですが一番大事なのはフォワードテストの結果ですね。

リアル口座での運用結果も非常に参考になります。

今だとツイッターでの口コミも有益なものが多いので見て下さい。

これだけすれば、ある程度EAの強さが判断できるようになると思います!

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