このページでは、FX自動売買ソフト「飛竜乗雲」のレビュー評価をします。
本当に勝てるのか？どんなロジックなのか？を徹底検証 ！
実際に運用して検証します！
小野隠れた名作の可能性…！
目次
飛竜乗雲ってどんなの？
利食虎さんのスキャルピングEA
2018年9月24日発売
価格は28,000円
利食虎 作
FXの投資歴は、裁量取引を含めて１０年以上 。
金融工学を学び、外資系銀行のディーリングルームでポジションリスク管理の仕事を5年程従事する。
低リスクなEA作りをモットーとする。
2018年の発売時は9999円だったそうですが、今では3万円近くまで値上げされています。
それだけ、自信がある・実績が出てるということなんでしょう。
利用者数は少ないですが、バックテストやフォワードテストをみて優秀だなと感じました。
バックテスト結果
年間収支
2005年～2019年。
全ての年でプラス。利益率もバランスいいです。
詳しいデータ
スペック
| 通貨ペア | USD/JPY |
| 時間足 | 5分足 |
| 取引時間帯 | 特定時間帯 |
| ポジ保有時間 | 基本16時間以内 |
| スタイル | スキャ～デイトレ |
| 指値 | 内部ロジック |
| 逆指値 | 20 |
| ナンピン | あり |
| マーチン | なし |
| 両建て | あり |
| 最低証拠金 | 5万円 |
| 推奨証拠金 | 20万円 |
| 最大ポジション数 | 3 |
| トレード頻度(目安) | 700/260 |
| オススメ運用業者 | OANDA JAPAN |
ロジック
朝スキャ～デイトレ
詳しいロジックは不明ですが、20pipsのタイトなストップロスとトレイリングストップを組み合わせた低ドローダウンEAです。
20pipsの損失に対し、最大90pipsまで利益を伸ばします(バックテストデータ上)
短期的に押し目買い・戻り売りする、王道スキャルピングになっています。
小野低SLなので安心！
設定可能パラメータ
・トレーリング設定
・最大ポジション
・スプレッド制限
・損切り幅
・複利機能
・買い・売り制限
小野パラメータ設定いじれるので、カスタマイズもできます。
取引時間帯
取引時間は基本的に24時間ですが、
日本時間で0時・3時・8時・9時・15時がメインになります。
特に3時台は特に多いです。
スプレッドの拡がりやすい0時台はあまりエントリーしません。
ポジション保有時間
平均16時間以内で決済されます。
長くて4日間程度まで持ちます。
スキャ～デイトレくらいの保有時間です。
時間と損益の関係はコチラ。
基本はスキャ～デイトレですが、数日持つことはそこそこあるようです。
リスクリワードレシオ
平均利益は11.5pips、平均損失は-19.4pips
最大利益は91pips、最大損失は-20pips
リスクリワードレシオは0.6
そこまでコツドカでもありません。
勝率は68％
勝率はスキャルEAにしてはやや低めですが、損益比がいいのでストレスはたまりにくいでしょう。
「平均利益額」と「平均損失額」の比率のことです。
例えば、平均利益が10pips・平均損失が10pipsなら1.0
平均利益が10pips・平均損失が20pipsなら0.5
平均利益が20pips・平均損失が10pipsなら2
数字が大きくなるほど「損小利大」
数字が小さくなるほど「損大利小」
ということです。
Zスコア
-21 (信頼度99.9%)
※連勝・連敗しやすい
トレードの従属性。
正の値の場合は負けが勝ちを呼び、勝ちが負けを呼びやすい。
つまり、勝ち負けが交互に来る可能性が高いことを示しています。
負の場合は負けが負けを呼びやすく、勝ちが勝ちを呼びやすい
つまり、勝ちまたは負けが連続する可能性が高いことを示しています。
トレード頻度
年によってバラつきがありますが、1年で平均700回くらいと仮定
市場が開いているのが年260日ですから
700/260
1日に約2.69回トレードします
最大ポジションが3なので、体感だと1日に1回トレードします。
トレードする日の方が多いので退屈しません。
チャンスの時に何回もトレードするようです。
停滞期間
143日
停滞期間はかなり短いです。
スキャルEAでこの短さは優秀ですね。
さらにドローダウンも一時期を除けば、300pips以内に収まっています。
0～150日：短い
151日～299日：やや短い
300日～450日：ふつう
451日～600日：やや長い
600日～：けっこう長い
モンテカルロ分析
幅がかなり狭いです。ロジックの堅牢性がうかがえます。
バックテスト後のモンテカルロ予測。
こちらも幅が狭く安定しています。
実際の挙動
通常パターン
良くも悪くも転換点でエントリーすることが多いです。
チャンスと判断したときは、5分ごとに追加エントリーします(最大3ポジ)
勝ちパターン
最大3ポジションまで5分ごとにタイミングを計って入る時があります。
決済時間もバラバラでリスク分散につながっています。
負けパターン
たまに両建てもします。
押し目で買って、戻りで売る。
売りポジションの方は最大SL20pipsで引っかかりました。
5分ごとにエントリーするかを判断してチャンスの時は複数ポジ持ちます。
そこでやられると損失が大きくなります。
運用のコツ
資金管理に気を付ける
最大ポジション：3
最大ドローダウン：-558pips
最大ドローダウン率：-1%
上記をふまえてロット管理を行います。
0.01lotだと16000円くらいドローダウン喰らうことを考慮して、5万円につき0.01lotが安心でしょう。
リスクをとってもいい人は、4万円につき0.01lotでもいいでしょう。
最大3ポジション持つので、ロットを大きくしすぎないように注意
最大ドローダウン更新で稼働停止させる
過去の月別データがコチラ。
1か月の最大マイナスが150pipsほど、二か月連続続けば稼働停止を検討します。
もしくは最大ドローダウン目安-550pipsを越えても稼働停止を検討します。
最大3ポジションのこともあり、100pips越えのマイナスはザラにあります。うろたえないように。
オススメ業者を利用する
ゴゴジャン公式フォワードテストでは「外為ファイネスト」を使っています。
フォワードテストと同じ業者を使えば、乖離が少なくなるのでオススメ。
また、OANDAJAPANもいいです。
OANDA JAPAN 口座開設をする
※トレーリングストップを使うので、ストップレベルが2以下の業者は避けてください。
強いVPSを使う
できれば、VPSを使うのがベストです。
国内口座であれば、お名前.comのFX専用VPSでも十分パフォーマンスが上がると思います。
お金に余裕があるならBeeksなどの高級VPSを使うのがいいでしょう。
【FX専用VPS】お名前.comデスクトップクラウドに申し込む
フォワードテスト
ゴゴジャン
小野
2020年10月5日稼働
0.03lot
評価
導入前
SQNスコア(EA品質)：9.55
「期待値/標準偏差×√100」で計算されるシステムの品質の評価値
1.6～平均以下
2.0～平均
2.5～良い
3.0～優秀
5.1～最高
7.0～聖杯
低SLで安心でき、ロットも積みやすい。
停滞期が短いのが魅力的で、 0時台トレードもほとんどなく業者依存を受けにくい(はず)
最大ポジションが3なので、ロットの張りすぎには注意したいところですが、総合的に見てもいいなと思いました。
僕の持っている他のトレンドタイプのドル円EAとも相関性が低かったし、期待できそうです！
導入後
導入してから、過去の最大ドローダウンに向かって一直線にｗ
なぜこんなことが…？
デモフォワードテストでも同じような結果なので、環境のせいではないと思います。
最大ドローダウンまではいってないですが、ほぼほぼそこらへんまで来ているので稼働停止したいと思います。
止めた後に調子よく最高益突破していきそうですがｗ
入手方法
ゴゴジャンで好評発売中！
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購入画面で「経由ブロガー：小野です」と表示されていたらOK!
出てない場合は特典は受け取れません。
お手数ですが、購入前に小野にDMしてください。
